Estratégia de lançamento de moeda forex

Critério de Kelly.
Alguma vez você já se perguntou como calcular EXATAMENTE que% do saldo da sua conta pode arriscar em um determinado negócio?
Quero dizer, você está lá, prestes a abrir uma negociação para o que parece ser uma boa oportunidade, mas você não sabe qual é o tamanho ideal do volume / lote. Por um lado, você não quer arriscar muito se o mercado for contra você, mas por outro lado, você não quer arriscar muito pouco também. Soa familiar?
Isso é o que vamos explorar hoje & # 8211; EXATAMENTE que% do seu saldo é ideal para arriscar em um determinado negócio. Vai ser divertido!
Moeda Favorável.
Vamos imaginar que estamos jogando: você aposta $ 1 em um coin flip. Regras são:
Soa como uma oportunidade incrível, certo?
Do ponto de vista matemático, o Valor Esperado (EV) deste investimento pode ser calculado como:
Um EV positivo indica uma oportunidade lucrativa. O que isto significa é que, a longo prazo, se você calcular a média de todos os lançamentos, então o jogador (você) estará ganhando uma média de 50 centavos por moeda.
Este jogo de lançamento de moedas é uma ótima analogia para uma estratégia de negociação rentável & # 8211; por exemplo. onde o TakeProfit = 2 x StopLoss e a frequência de negociações lucrativas e de perda são aproximadamente as mesmas. Obviamente, uma ótima estratégia de negociação!
Você é rei!! Você não pode perder este!
Na verdade não. Acontece que você pode perder mesmo em um jogo favorável como este & # 8230; & # 8230; Em vem o gerenciamento de dinheiro & # 8230;
Gerenciamento de dinheiro errado.
Digamos que você tenha apenas US $ 100 para jogar este jogo. E porque é uma ótima oportunidade, você decide que, em qualquer momento, você apostará 75% dos seus fundos. Vamos ver como isso vai funcionar para você:
você aposta 75% x $ 100 = $ 75 as cabeças! & # 8211; você acabou de ganhar US $ 150, seu saldo agora é de US $ 250.
Então você vê agora que depois de apenas dois lançamentos você já está no negativo. E já que o Heads and Tails vem com a mesma frequência, no longo prazo esse padrão continuará e você perderá todo o seu dinheiro !! Chocante!
PS: Heads-Tails ou Tails-Heads & # 8211; ordem não importa, verifique por si mesmo.
o que você fez de errado? : & lt;
Critério de Kelly.
Vejamos o que acontece com o saldo da sua conta se você optar por apostar uma porcentagem diferente do seu saldo (eu desafio você a verificar esses números):
Você pode ver o padrão? O retorno aumenta, cai e depois entra em negativo. Então isso significa que tem que haver um máximo entre 20% e 30%.
É aqui que entra a fórmula de Kelly:
Essa fórmula determina a porcentagem ideal de sua conta que você pode apostar para obter o resultado mais lucrativo a longo prazo. Vamos calcular o K para o nosso cenário:
Conectando B e P na fórmula dá:
Portanto, o melhor resultado a longo prazo é alcançado apostando 25% da sua conta em cada sorteio!
De fato, esse resultado é melhor do que qualquer coisa que calculamos antes.
Nota: essa porcentagem é chamada de Kelly e, para cada estratégia de negociação, o valor exato pode ser diferente.
Carta de Kelly.
O critério de Kelly é um bom começo, mas não é o quadro completo. Se você visualizar a relação entre o crescimento do saldo e a% de risco, será assim:
A partir daqui, podemos testemunhar o mesmo padrão que notamos antes "& # 8211; à esquerda de um retorno de Kelly aumenta à medida que aumenta o risco. Em seguida, retorne e torne-se zero a 2K. Após 2K, você perderá seu investimento a longo prazo.
A melhor parte é que este gráfico sempre é válido - para qualquer estratégia!
Contanto que você tenha calculado sua Kelly corretamente, você pode elaborar um gráfico como este para seu caso específico e entender como seu investimento se comportará a longo prazo, dependendo da exposição ao risco selecionada. Vamos falar mais sobre isso.
Tomada de risco sub-ótima.
Nós já sabemos que, em um cenário ideal, é melhor você tomar a abordagem de apostar EXATAMENTE uma Kelly. No entanto, o mundo nem sempre é ideal, então agora vamos analisar o gráfico Kelly e entender as implicações das apostas sub-ótimas (ou seja, não uma Kelly).
Eu gosto de quebrar o gráfico Kelly em quatro seções:
Amarelo: de zero a 1/2 Kelly é a área de risco conservadora Laranja: 1/2 Kelly a 1 Kelly é a área de risco agressivo Vermelho: 1 Kelly a 2 Kelly é a área de risco mais agressiva Preto: Qualquer coisa acima de 2 Kelly cai a área insana de assumir riscos.
Risco conservador.
Half-Kelly é um número surpreendentemente legal. O fato é que às vezes a fórmula de Kelly pode lhe dar valores bastante altos, por exemplo 25% de risco. Embora, teoricamente, essa possa ser a melhor exposição ao risco, na prática pode ser muito alta.
Razões incluem coisas como a possibilidade de uma série de perdas consecutivas que não são ajustadas no Critério de Kelly, bem como a volatilidade do balanço sobre a qual falaremos em outro artigo (eu postarei o link AQUI quando eu publicá-lo). Em resumo, existem razões legítimas para você achar que sua Kelly é muito alta. É quando olhamos para o Half-Kelly.
A principal razão pela qual a Half-Kelly é tão grande é porque ela reduz à metade o risco, mas o retorno a longo prazo só diminui em 25%. Você pode até ver a partir do gráfico. Outras razões incluem uma redução na volatilidade do saldo em mais de 50% e uma margem maior de segurança em sua estimativa de risco. Mais sobre isso aqui.
Se você está negociando abaixo do Half-Kelly, então você está sendo bastante conservador. O que pode ser uma coisa boa para investidores avessos ao risco ou se você estiver no controle de um saldo muito grande.
Risco Aggressivo.
Qualquer coisa entre Half-Kelly e Full Kelly é considerado um risco agressivo.
Seus retornos são maiores, mas não muito maiores. Considere o nosso exemplo com o coin flip game: arriscar 20% (4/5 Kelly) levou o nosso saldo para $ 112, e arriscar 25% (Full Kelly) levou o nosso saldo para apenas $ 112,50.
Isso é apenas um lucro extra de 0,5% (50 centavos acima de $ 100) para um aumento de 5% no risco. Isso realmente vale a pena? É por isso que associamos essa área a riscos agressivos.
Assunção de riscos excessivamente agressiva.
Para qualquer retorno de longo prazo que você vai ganhar apostando na área vermelha, há um retorno correspondente nas áreas amarela e laranja. Então, naturalmente, por que você nunca definir seus riscos na área vermelha.
Permita-me esclarecer ..
Se você está olhando para um único comércio, então, é claro, se você ganhar & # 8211; quanto mais você arriscou, mais será seu retorno. No entanto, o que estamos vendo aqui é muito e muitos ofícios & # 8211; o Kelly Criterion funciona a longo prazo.
Portanto, o que a zona de risco de excesso de agressividade está nos dizendo é que, a longo prazo, não há necessidade de arriscar uma porcentagem tão grande de seu saldo. Você pode conseguir o mesmo resultado arriscando menos.
Pergunta: "Mas e se eu não tiver uma estratégia de negociação sistemática?" E se todos os meus negócios forem diferentes e ad-hoc? Nesse caso, o Critério Kelly não se aplica ?? & # 8221;
Resposta: Obtenha uma estratégia de negociação. Então volte e leia este artigo.
Tomada de risco insano.
O título e o gráfico falam por si. Se você está nesta zona & # 8211; saia agora!! A única outra alternativa é uma chamada de margem.
Um bom exemplo de risco insano foi quando apostamos 75% do nosso saldo no jogo de arremesso de moeda. Lá 2 x Kelly foi igual a 50%. Então, estávamos definitivamente na zona insana e você viu por si mesmo a rapidez com que o balanço diminuía.
Como isso é aplicável ao Forex Trading?
Muito fácil. Mas você tem que ter uma estratégia de negociação para isso funcionar.
Se sua estratégia de negociação tem um StopLoss e um TakeProfit fixos, então você está com sorte, meu amigo! Para você, o valor de B é igual a TakeProfit / StopLoss (não se esqueça de subtrair / adicionar o spread se ele não estiver incluído no seu TP / SL).
Agora você tem B, tudo o que resta para descobrir é o valor do seu parâmetro P.
Para obter P, você precisa analisar seu histórico de negociação em condições de mercado semelhantes. Eu recomendo verificar os últimos 100 comércios apenas para ter certeza.
Veja quais% dos negócios são vencedores. Esse será o seu P.
Agora que você tem B e P & # 8211; conecte-os à fórmula de Kelly e veja o que você obtém. Oooohhh & # 8230; & # 8230; Emocionante!
Meu K é negativo. O que isto significa?
Se o seu K é negativo, então sua estratégia de negociação é uma estratégia de negociação ruim. Você vai perder a longo prazo.
Obtenha um novo sistema de negociação.
Vamos analisar um exemplo de negociação.
Digamos que você tenha uma estratégia de negociação EURUSD que ganhe aproximadamente 70% do tempo. O StopLoss na sua estratégia é de 40 pips e o TakeProfit é de 20 pips (spread contabilizado).
Isso significa que seus parâmetros B e P são os seguintes:
Vamos inserir esses valores na fórmula de Kelly e ver o que obtemos:
Isso significa que o risco ideal para essa estratégia de negociação que maximizará seus lucros no longo prazo é de 10%.
Se você quer ser um pouco mais conservador, então vá com o Half-Kelly de 5%.
Faça o que fizer, não invista mais de 10% por negociação & # 8211; é inútil.
Se você investir mais de 20%, transformará essa excelente estratégia em uma que arruinará sua conta.
É assim que você aplica o Kelly Criterion na prática.

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Estratégia de lançamento de moeda Forex
Algumas pessoas dizem que a negociação FOREX não é sobre análise técnica, e os movimentos de preços dos pares de moedas são aleatórios. Não há previsibilidade. Estamos tentando forçar padrões em movimentos aleatórios e criar uma linguagem técnica para que nossas mentes possam compreendê-los. Tentar prever se um par de moedas vai subir ou descer é quase impossível. Você teria a mesma chance de sucesso se jogasse uma moeda e colocasse uma troca de COMPRA, se surgisse, e uma transação de SELL, se surgisse. É tudo sobre gerenciamento de dinheiro. Contanto que o stop loss e a taxa de lucro sejam grandes o suficiente para cobrir a probabilidade de perdas, você deve ser lucrativo no longo prazo.
Estratégia Flip Coin.
Coloque um comércio BUY se surgir cabeças.
Colocar um comércio de SELL, se vier de rabo.
Take profit deve ser pelo menos 2x maior que o stop loss.
Pares De Moeda.
Esse método não pode ser testado novamente, pois os resultados não podem ser duplicados.

Martingale Trading & # 8211; Estratégias Forex EA.
Com o comércio Forex, a estratégia é muito parecida. Paralelamente, a natureza matemática da estratégia significa que um EA é a ferramenta perfeita para executá-lo. Veja como funciona:
Um negócio de compra ou venda de alta probabilidade é colocado usando um tamanho de lote pequeno, relativo ao tamanho da sua conta, por exemplo. 0.1 Lotes Se o negócio vai na direção certa, então o lucro é tomado como por normal. Se a negociação for suficientemente longe na direção errada, uma segunda transação na mesma direção que a primeira negociação é colocada com o dobro do tamanho do Lote, por exemplo. 0,2 Lots Isso continua até que um dos dois resultados ocorra:
O preço começa a voltar na direção certa, o suficiente para que o lucro total de qualquer negociação aberta atinja o ponto de equilíbrio ou um pequeno lucro (dependente da estratégia).

O Sistema de Negociação de Moedas.
O sistema de negociação coin coin é provavelmente um dos sistemas mais simples que você já encontrou (se é que você pode chamar isso de sistema!). Em poucas palavras, cada barra que você lança uma moeda, se a sua cabeça você pegar uma ordem de compra com paradas definidas e metas e se as suas caudas você vender. É simples assim. É o que você chamaria de um sistema de entrada aleatório.
Para os propósitos do meu site, ele será um sistema muito útil, pois eu posso usá-lo como referência para classificar outros sistemas. Se um sistema for pior que a estratégia de lançamento de moeda (sistema de entrada aleatória), o sistema não será excelente.
Usando a lógica, como o sistema de troca de moedas é aleatório, o sistema deve sair ao ponto de equilíbrio ou, se você incluir o spread na equação, com uma leve perda, será um bom ponto de referência.
Este sistema no passado também foi usado por outro motivo. Este sistema foi usado para provar que se você tem a relação de risco ou gestão de dinheiro certa, então qualquer sistema que inclua um sistema de entrada aleatória poderia ganhar dinheiro no mercado Forex. No documento, concluiu-se que, em um mercado em que tendências como o mercado cambial com um risco maior: a taxa de recompensa geraria lucros melhores, uma vez que a estratégia permitiria aos vencedores concorrer e reduzir os perdedores a curto prazo. Então, sem mais delongas, o sistema & # 8230;
Regras do sistema.
Eu vou usar um meio do prazo da estrada - 4H TF.
Jogue uma moeda, se a sua cabeça comprar, se as suas caudas venderem.
Para os efeitos do EA, um programa de computador não pode virar uma moeda, infelizmente, então o que eu fiz ao invés disso é que o programa gere um número aleatório entre um intervalo fixo. Se o número estiver na primeira metade do intervalo, então é uma compra se estiver na segunda metade e depois é uma venda. É o jeito dos computadores de jogar uma moeda.
Tendo um rápido olhar para os gráficos e usando o ATR como guia, a perda de Stop será de 50 pips.
O take profit será de 100 pips, o que dará a este sistema uma boa relação R: R de 1: 2.
Para manter as coisas simples, só permiti que houvesse 1 troca ao vivo de uma só vez, para que apenas uma nova negociação pudesse ser feita assim que a última negociação fosse concluída.
Todos os testes possuem os seguintes parâmetros:
Depósito Inicial = £ 1000 | Risco por negociação = £ 10 (1%) | Lotes = 0,2.

Probabilidade na negociação Forex.
Entenda o conceito de probabilidade para conhecer suas chances de sobrevivência, considerando seus sistemas de negociação escolhidos…
Saiba quais são suas chances antes de entrar no cassino.
Este artigo não pretende ser o definitivo sobre o assunto da probabilidade, que é tão grande e profundo que está além do escopo de uma simples página web.
Destina-se a dar alguns exemplos extremamente importantes de probabilidade que qualquer comerciante de forex deve estar ciente, a fim de minimizar o risco em suas negociações.
Muitas pessoas & # 8211; e parece que a maioria dos traders & # 8211; acho que eles entendem a probabilidade, pelo menos em um nível básico & # 8230;
Por exemplo, na minha cidade natal (Melbourne, Austrália), o clima de verão é razoavelmente previsível: uma série de dias cada vez mais quentes que levam a um dia quase insuportavelmente quente, que se transforma em uma tempestade e seu período de frio seguinte.
Talvez eu tenha ficado doente por ter vivido aqui por tanto tempo, mas a maioria dos melburnos parece concordar. Portanto, é lógico que se tivéssemos acabado de ter três ou quatro dias cada vez mais quentes seguidos, poderíamos esperar que houvesse uma mudança legal ou fria nos próximos dias. Como se vê, é assim que acontece normalmente.
Esta é uma noção bastante simplista da ideia de probabilidade, no entanto. Certamente não se traduz muito bem na ideia de probabilidade na negociação, que é muito mais matematicamente alinhada.
O sorteio: o mais simples e provavelmente melhor ilustração de probabilidade no comércio forex.
Isso introduz uma das principais leis da probabilidade, a Lei dos Grandes Números. Isso indica que quanto maior a amostra de lançamentos de moedas, mais perto podemos esperar que o resultado real corresponda ao resultado esperado.
Usamos essa lei em sistemas de negociação com backtesting: quanto mais iterações de um teste, mais precisos são nossos resultados.
A probabilidade também está envolvida no cálculo do valor esperado. Este é o cálculo de quanto esperamos ganhar ou perder de cada negociação feita por um determinado sistema de negociação. É baseado na probabilidade numérica do número de vezes que o sistema ganha combinado com o tamanho de cada vitória. Vá para quanto dinheiro eu preciso para trocar uma explicação completa.
Você provavelmente já ouviu o título "Uma Caminhada Aleatória pela Wall Street & # 8221 ;. O passeio aleatório referido aqui também é baseado em probabilidade. A probabilidade neste caso é um evento de 50% ou de lançamento de moeda. Se fizermos um passeio e caminharmos um quarteirão para o norte, em seguida, lançamos uma moeda para decidir se vamos caminhar mais um quarteirão para o norte ou voltar para o sul de um quarteirão, estamos ilustrando o conceito do passeio aleatório.
Existem alguns resultados fascinantes disso. Dada uma caminhada infinitamente longa - uma em que sempre andamos um quarteirão e jogamos uma moeda para ver em que direção vamos entrar - a probabilidade de voltarmos para onde começamos é 100%. Em outras palavras, sempre retornaremos ao nosso ponto de origem em algum momento.
Paradoxalmente, as chances de nós, em algum momento, estar a cem quarteirões do nosso ponto de origem também são 100%!
Você pode perguntar qual é o sentido de afirmar esses fatos? Eu os dou porque os negociantes freqüentemente cometem o erro de pensar que um sistema de negociação com uma pequena probabilidade de ganhar mais do que perde pode ser negociado lucrativamente.
O simples fato é que você deve basear o valor de um sistema em seu valor esperado, nada mais. O conceito de Gamblers Ruin pode direcionar a questão para casa.
Gamblers Ruin é uma variação do Random Walk. Suponha que um jogador comece com $ 1000. Cada aposta que eles colocam é de $ 100. Se a probabilidade de que eles ganham é de 50% - como no lançamento de uma moeda - então há uma probabilidade de 100% de que eles eventualmente perderão todo o seu dinheiro! Eles vão dar todos os seus $ 1000 para o cassino se eles jogarem por tempo suficiente, assim como o caminhante na caminhada aleatória eventualmente chega a ficar a cem quadras de casa em algum momento.
Alguns outros fatos sobre probabilidade que você pode gostar de saber se você está pensando em usar um sistema com uma vantagem muito leve:
Qual é a probabilidade de lançar uma moeda duzentas vezes e encontrar pelo menos uma sequência de seis ou mais cara ou coroa seguidas?
Qual é a probabilidade de ter pelo menos uma sequência de cinco cabeças ou caudas seguidas?
Não esqueça que essas sequências de cara e coroa se traduzem em seqüências de perdedores em qualquer sistema de negociação que ganhe cerca de 50% do tempo. Então, se você negocia um sistema desse tipo, é importante estar preparado para essas perdas, eles são inevitáveis!
O último exemplo é talvez o mais surpreendente de todos os itens & # 8230;
Se você pegou a dica da bola da Loteria, talvez tenha adivinhado a resposta: o número recorde de vermelhos consecutivos é 34! O que eu tenho certeza que você concorda é comida para o pensamento!
O entendimento da probabilidade realmente ajudará você a analisar estratégias e sistemas de negociação prospectivos. O resultado final é: concentre-se no Valor Esperado e faça o seu Backtesting sobre a maior amostra de dados possível.
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